基础利率互换

摘要:基础利率互换                    基础利率互换(BasicRateSwap)基本利率交换是什么?基本利率交换指浮动利率之间的交换,即金融凭证之间的利息交换,具有不同期限的基本浮动利率。在中长期浮...

基础利率互换

                   

基础利率互换(BasicRateSwap)

基本利率交换是什么?

基本利率交换指浮动利率之间的交换,即金融凭证之间的利息交换,具有不同期限的基本浮动利率。在中长期浮动利率融资方法中,最重要的是伦敦银行的银行间贷款利率(LIBOR)以美国货币市场定期存单利率、商业票据利率和国库券利率为基准贷款为基准。

基本利率交换实例分析

例如,美国商业票据利率与伦敦银行间拆迁利率之间的利息交换。美国a公司不能自行发行商业票据,但希望以商业票据利率为基准利率筹集资金。B公司可以单独发行商业票据,但它希望为其欧洲子公司提供基于伦敦银行银行间拆迁利率的资金。通过以下步骤,浮动利率交换可以同时满足两家公司的需求。首先,中介银行将以伦敦银行间拆迁利率为基准利息向a公司借款,并以商业票据利率为基准利息。然后,B公司将从票据市场借款的本金借给欧洲子公司,收取伦敦银行间拆迁贷款的基准利息。最后,中介银行与B公司签订合同,实现伦敦银行间商业票据基准利息的基准利息,实现两家公司之间浮动利息的交换。

基础利率互换-图1

参考文献

  1. ↑刘鸿儒主编.简单的金融词典[M].ISBN:7-80072-720-3/F83-61.改革出版社,1996
  2. ↑于润主编王长江.外汇理财一点通[M].ISBN:7-214-02989-8/F830.92.2001年江苏人民出版社.

基础利率互换

基础利率互换发表于2022-06-03,由周林编辑,文章《基础利率互换》由admin于2022年06月03日发布于本网,共620个字,共5150人围观,目录为外汇术语,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《基础利率互换》相关的内容。

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