保值性远期外汇交易
什么是保值性远期外汇交易
长期外汇交易是指交易双方在交易后不立即交付的外汇交易，而是在货币、金额、汇率、交付时间等交易条件到期前达成实际交付的外汇交易。与即期外汇交易的根本区别在于交付日的差异。交易日两个营业日后的外汇交易均为长期外汇交易。
保值性远期外汇交易指出售（或买方）金额等于持有（或承担）外币资产（或负债）长期外汇，交付期一般与资产现金（或负债偿还）日期相匹配，使外币资产（或外币负债）价值不受汇率变化的影响，从而达到外汇交易保存的目的。
远期外汇交易的主要用户是进出口商、国际投资者和外币借贷者。
远期外汇交易保值案例
以下是进口商利用远期外汇交易进口外汇保值，说明远期交易的保值作用。如果进口商从国外进口商品，使用外币支付货款。这样，进口商就可能面临这种外汇汇率上升带来的损失。为避免这种损失，进口商可以利用远期外汇交易套期保值。
澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本制造商要求澳大利亚在三个月内支付10亿日元。当时，外汇市场是：
如果澳大利亚进口商预测日元对澳元的即期汇率对澳元的即期汇率将在三个月内升值：
1澳元＝80.00—80.10日元
问：
解：
(1)澳大利亚进口商在签订进口合同时支付10亿日元，需要1澳元=1000.向银行支付10亿/1000日元的即期汇率.00=0.1亿澳元，即1万澳元。
(2)澳大利亚进口商3个月后支付10亿日元，即期汇率为:1澳元=80.10亿/80=0.125亿澳元。这比签订进口合同时多付00元.025亿澳元，即多支付250万澳元，不采取保值措施。
(3)如果澳大利亚进口商采取套期保值措施，即在3月期向银行购买10亿远期日元，适用汇率为1澳元=98.00日元。交货3个月后，只需向银行支付10000000000/98=10，204，081.63澳元可以向日本出口商支付10亿日元。这比签订进口合同时多支付204、081.63澳元。这是进口商采取套期保值措施的代价。与不采取保值措施相比，3个月后立即购买日元支付250万澳元是微不足道的。
相关条目
- 投机性远期外汇交易
参考文献
- ↑朱箴元.国际金融(第二版)[M].2005-09-01中国金融经济出版社
保值性远期外汇交易
保值性远期外汇交易发表于2022-06-02，由周林编辑，文章《保值性远期外汇交易》由admin于2022年06月02日发布于本网，共959个字，共6020人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《保值性远期外汇交易》相关的内容。
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