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市场中立策略

周林2022-06-10经济百科5102

市场中立战略是什么?

中立的市场策略是指属於RelativeValueStrategy(相对价值策略)一种投资策略,当市场上某些股票的价格发生变化时,其变化范围和时间都有所不同。基金经理利用这种差异来获利。并利用同时做多做空来降低市场风险。

市场中立战略的内容

经理同时购买和清空,使投资组合不会受到紧急情况的影响,其利润来源完全依赖于股票选择能力,整个重点是找到潜在的利润机会α值,而后消除市场风险β价值。当市场上某些股票的价格发生变化时,它们的变化范围和时间是不同的。基金经理利用这种差异来获利。并利用同时做多做空来降低市场风险。典型的投资策略是用数量模型选择股票组合,然后把一半的资金放在多头,一半的资金放在空头。例如,选择几个行业中最强的公司和最弱的公司。把一半的钱放在最强的公司股票上,另一半的钱放在弱的公司或指数期货上。

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市场中立策略

市场中立战略此前被广泛应用于对冲基金,通过匹配不同股票头寸来提高投资组合的回报率,减少市场波动的负面影响。荷兰银行率先成功地将该策略应用于中国的结构性存款,如CYD·与结构性存款和市场中立商品指数挂钩Alpha与结构性存款挂钩的亚洲100指数。一个简单的市场中立策略是把握新兴市场?表现优于发达市场的肯定优势。

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